公司介绍
景商基金，全称上海景商私募基金管理有限公司，于2015年6月11日，在中国证券投资基金业协会完成登记备案，其注册（实缴）资本为3千万元。该公司由金融业界资深人士发起设立，在中国基金业协会完成登记备案，是专业从事证券市场投资业务的私募基金管理人。景商基金秉持专注、敬业、严谨、细致的经营理念，规范运作，稳健发展，致力于为投资者、员工以及社会创造价值。
工作地点：上海市徐汇区龙爱路27号芒果广场A栋7楼
投递方式
若为有意向的应聘者，需把个人最新的简历，以及其他应聘材料（若存在），一同发送至公司人事部邮箱hr@kingsunfund.com，邮件的标题以及简历的标题要统一为“应聘岗位+真实姓名”。
招聘岗位
一、新能源行业研究员（1人）
工作内容：
1.把精力集中在，光伏锂电、储能、电力设备、新能源汽车等有关领域的钻研上，去撰写个股或者行业的研究报告，进而提供投资方面的建议。
2.针对所承担责任的行业，展开深度的研究工作，进而持续地进行跟踪，剖析国家出台的各项政策，以及行业内重大事件，对该行业或者公司造成的影响，以此来提示投资方面的机会或者风险。
3.对重点上市公司持续跟踪，建立并维护估值模型；
4.调研所负责行业的上市公司，形成调研纪要并给出投资建议；
5.为公司战略和各项业务提供研究支持工作等。
任职要求：
1.全日制重点院校毕业，拥有硕士研究生及以上学历，具备相关专业学科背景人员优先。
2.具备扎实的行业研究基本功，拥有3年及以上光伏锂电、储能、电力设备、新能源汽车等相关行业以及个股研究的经验 ，或者有5年以上相关产业公司的工作经验 ，有买方、卖方相关行业研究经验的人员优先。
3.要拥有扎实坚固的金融方面知识，以及具备财务分析的能力，需熟悉那些常用的估值模型，拥有CFA、CPA证书的人员会被优先考虑。
4.对权益投资研究满怀热忱，具备相对显著的沟通表达能力，以及数据分析能力、逻辑判断能力。
5.抱有责任心，怀揣进取心，拥有堪称良好的职业操守，有一定抗压能力，且具备良好团队精神。
二、量化全栈工程师（量化管理系统方向）
岗位职责：
1.后端进行开发时，借助Java与Spring Boot来搭建系统的后端架构，达成数据管理，其中涵盖多源数据采集、清洗以及存储，还实现因子管理，存在因子注册、因子信息管理以及计算任务调度，另外完成模型管理，包含模型版本、元数据、任务编排等核心模块，确保系统在高并发、大数据量的状况下具备稳定性与可扩展性。
2.专注前端开发领域，在Vue或者React的基础之上，致力于开发量化管理平台的前端页面，要专注于完成带有有关数据领域内容及相关库和仓库以及任务监控等方面的可视化界面的实现工作，还要协同后端，去定义并且维护专门用于规定RESTful API接口的相关标准。
3.架构与协同：投身于对数据库进行针对性的设计以及对其性能予以优化的工作之中，着手构建起包含日志、监控以及告警等方面的完整机制体系；与量化研究员展开紧密对接联系，把业务范畴内的具体需求转变为具备技术特性的方案，并且不间断地进行接续循回的优化完善。
任职要求：
1.基础要求是，学历为本科以及本科以上，专业是计算机或者与之相关的专业；拥有三到四年的Java开发经验，并且同时具备扎实的前端开发的能力，能够胜任全栈开发工作。
2.有着后端技能，对Java很精通，对于Spring Boot以及相关生态方面有着深入透彻的理解，对MySQL或者PostgreSQL、Redis、Kafka等常见常用的数据库和中间件熟悉了解，拥有良好出色的系统设计能力，还有微服务架构方面的实践经验。
3.涉及前端方面的技能，对于Vue或者React能够熟练地加以掌握，并且做到可以独立去完成组件的封装以及复杂页面的开发工作；同时，对于前端工程化工具（诸如Webpack、Vite等）以及状态管理方案是熟悉的。
4.加分的项目包括，具备金融数据平台的开发经历，或者拥有因子库的开发经验，又或者有模型管理平台的开发经验，还需要了解Python量态化环境，也就是Pandas以及NumPy，并且要知晓容器化技术，即Docker以及K8s。
三、量化产品经理（1人）
岗位职责：
1.深度探究国内外二级市场量化行业的发展趋向，剖析市场结构产生的变化，明晰监管政策的导向，全面通晓国内以及海外的主流量化策略，诸如高频、中频、低频的套利，股票中性，多因子，CTA，指数增强，套利对冲等等；拥有对策略底层逻辑，收益风险特点，容量，回撤以及适配行情周期进行深度判断的能力。
2.独自承担量化私募全品类产品的顶层规划工作，按照管理人策略优势、资金属性、渠道偏好以及风险收益目标，构建产品体系、期限结构、锁定期、开放规则、费率结构、风控条款、分层分级方案。
3.统筹那些量化类的产品，从立项设计开始着手，接着是进行结构搭建 ，随后做好合规备案工作 ，再去对接托管外包这一环节 ，等要素确定完毕 ，着手撰写合同 ，在存续期内开展运营管理 ，达成全流程的闭环落地 ，能够高效地与券商 、托管行 、外包机构 、律所 、监管备案等相关各方实现对接。
4.在深度协同方面的投资研究团队，会对量化策略逻辑予以精准解读，去剖析业绩归因情况，明晰风险敞口所在，阐释对冲机制原理，解析回撤控制逻辑所在，随后将其所具备的专业策略转化成拥有标准化以及通俗化特质的产品话术。
5.与市场一同，跟渠道一块儿开展关于产品募资方面的推广工作，独自去撰写，对产品推介材料予以优化，进行净值方面的解读，还有策略路演PPT、季报年报、投资观点、行业复盘报告的撰写，独自参与机构客户以及高净值客户的路演交流。
6.对竞品展开跟踪，量化其产品方案，明晰费率模式，探究结构创新，剖析渠道爆款逻辑，不断持续迭代优化自有产品方案，以此提升产品竞争力以及资金适配度。
7.统筹产品在存续期的管理工作，做好申赎规则的相关调整，对风控限额情形予以优化，针对客户所提出的异议进行解答，还要做好合规信息方面的披露事宜，通过这些来保障产品能够平稳且合规地运行。
岗位要求：
1.学历为全日制本科以及更高层次，专业是金融、数理、统计等与之有关联的，拥有3年以及多达几年数更长时间的私募证券、券商资管、公募专户、有突出影响力的量化私募相关产品经理工作经历的。在更为深入专心地钻研二级量化赛道方面具备优先条件的。
2.对全球以及A股的量化生态有所熟悉，针对国内外量化市场的周期情况，主流策略的迭代进程，资金展现出来的风格特点，波动呈现出的规律状况，还有套利所处的环境氛围，有着独特且深刻的研究成果用以实施以及包含在行业里面被洞察发现的成果。
3.可以独立，且拥有全权，去负责量化产品，从开始的零，直到最后的一，整个全流程的设计，以及落地的工作，熟悉私募备案，还有托管外包，包括基金合同，以及合规风控，以及资管新规的全套业务流程。
4.有优秀的策略转化之能力，能够迅速理解量化模型，明白因子逻辑，懂得对冲原理，知悉收益回撤底层，擅长去输出专业且易懂的路演材料以及对外沟通所用的话术。
5.其拥有能够良好对接机构资源以及具备跨部门协同的能力，抗压能力十分强大，逻辑极为严谨，文案功底相当扎实，能够独立完成涵盖全套路演以及推介方面的文案。
